Saturno V 2.5f com +7742% bate novo recorde

Rodando durante apenas metade do tempo que ficou em atividade o Saturno 2.1e, a versão 2.5f já superou o recorde de 4740% estabelecido por aquela versão e continua crescendo. Este é o lado positivo. Os lados negativos são que provavelmente esteja perto do limite máximo teórico que se pode conseguir com este tipo de estratégia nesse tipo de mercado, portanto não há muitas possibilidades de continuar batendo recordes com performances muito acima de 5000% ou 6000% em 2 semanas, pelo menos não com este tipo de estratégia e esse tipo de gestão de capital. Outro aspecto negativo é que o crescimento, embora seja suavemente exponencial, fica com aspecto quase linear devido aos movimentos de queda e isso também afeta o ritmo de crescimento, porém é necessário para minimizar os riscos e assegurar que consiga atingir estes patamares. De outro modo, com uma gestão de capital exatamente como usada no Martingale tradicional, ele quebraria muito antes de chegar em +200%, como se pode constatar facialmente com outros EAs que usam Martingale, e na maioria das vezes quebraria antes de +100%, resultando em esperança matemática negativa para qualquer estratégia imaginável.

Considerando os pros e contras, este EA põe fim aos testes com este tipo de estratégia e de gestão de capital, no sentido de maximizar performances e minimizar riscos, dentro do limiar que os volumes negociados no Mercado possibilitam chegar. Após encerrar os testes com as versões do Saturno 2.5 e 2.6, e após finalizar os testes com o Saturno 3.0, ou talvez paralelamente aos testes com o Saturno 3.0, daremos início aos testes com outras novas estratégias, bem como retomaremos testes com Melao_Tendencia e Guinho_2008. Os objetivos com os testes do Saturno V, que basicamente consiste em aprimoramentos do antigo Melao_Scalper, foram atingidos e ficou confirmado que nossa singela idéia inovadora sobre hedge não consegue salvar os sistemas baseados em Martingale de quebrar, mas consegue prolongar a sobrevivência de modo a atingir rentabilidade suficientemente grande (acima de +100% em mais de metade das vezes, na verdade muito acima de +100%) para que se possa conceber uma grande variedade de estratégias que possibilitem ter esperança matemática positiva, ou por meio de saques sucessivos antes de quebrar (após computar os saques, o lucro fica muito acima de 100% até o momento que ele quebra) ou com várias contas simultâneas para pulverizar o risco em níveis microscópicos, ou diversas outras maneiras, conforme já relatamos em vários de nossos artigos.

Sistema: Saturno_V_2.5f (entre 19:00h de 25/3/2008 e 19:00h de 10/4/2008 - ocasião do recorde)
Trades: 46.879
Acertos: 61,91%
Lucro: +4.816,74%
Fator de lucro: 1.43
Máximo drawdown: 29,06%
Risco: altíssimo (regulável)
Estabilidade: muito alta

Sistema: Saturno_V_2.5f (entre 19:00h de 25/3/2008 e 20:30h de 23/4/2008 - atual)
Trades: 82.344
Acertos: 61,83%
Lucro: +7.741,64%
Fator de lucro: 1.39
Máximo drawdown: 29,06%
Risco: altíssimo (regulável)
Estabilidade: muito alta

A versão 2.6c também está a caminho de superar este recorde. Chegou a +3.114% em 10 dias (com projeção de cerca de 4.300% em 14 dias), e no décimo primeiro dia chegou a +4.302%, o que levava a crer que bateria o recorde antes do esperado, no entanto houve uma queda abaixo de +3.600% e agora (15 dias) está com 4.922%. Também superou o recorde de número de trades realizados, com 133.539 operações em 18 dias (mais de 8.900 operações por dia útil).

A alta estabilidade destes sistemas, parcialmente decorrente do grande número de trades realizados (cerca de 8000 por dia na versão 2.6), parcialmente decorrente dos mecanismos de hedge adotados para protelar o Margin Call e suavizar a curva de crescimento, possibilidam fazer prognósticos razoavelmente precisos de quanto ele terá depois de determinado tempo. Em alguns casos ocorrem longos períodos de oscilação, que distorcem as previsões, como aconteceu ao Saturno V 2.5c, que em 4 dias auferiu 2524%, e com 2 dias quase bateu o recorde de Livermore de 560% em 2 dias (este recorde foi batido pelo Saturno V 2.6c), que teve um crescimento inicial exponencial, mas logo estagnou nos 20 dias seguintes e finalizou com apenas 4221%, que representa 64,7% sobre o que havia obtido nos primeiros 4 dias, ou seja: em 4 dias ganhou 2524% e nos 22 dias subseqüentes ganhou 64,7%. Se ao menos fosse 64,7% num crescimento suave, estaria bom. Mas a curva de evolução da carteira não foi nada atraente:

Diante a este problema observado na curva de evolução da carteira, tratamos de modificar ligeiramente a gestão de capital e descartar a estratégia que havia sido testada nele, pois embora ela tenha mais de 50% de probabilidade de chegar em 100% antes de levar Margin Call, outras estratégias que já havíamos testado se mostraram claramente mais promissoras. Por isso esta versão está sendo comercializada. O Saturno V 2.5c, se usado conforme as recomendações, tem esperança matemática positiva e supera todos os EAs e todos os fundos atuantes no mercado, com risco menor do que qualquer alternativa existente e crescimento mais suave. Para comprovar isso, continuamos aceitando desafios em qualquer período: 1 semana, 1 mês, 1 ano etc.

Para longo prazo (cerca de 10 anos), se for usado com o nível de risco regulado corretamente e com gestão de capital baseada numa adaptação do critério Kelly, a projeção é de que o Saturno 2.5c tenha performance média de +3,79% ao mês (+56,21% ao ano). Isto é mais do que a Microsoft conseguiu em seu período áureo, entre 1987 e 1999 (54% ao ano). Ainda está longe do recorde de Paul Tudor Jones, de 119% ao ano em 10 anos, mas com o Guinho_2008, Melao_Tendencia, Saturno_V_3.0 e outros sistemas, pretendemos superar esta marca em breve.