Guinho_2008b

Guinho_2008b, configurado com alto risco para competir com Saturno_V, iniciou testes em tempo real. Até o momento, obteve +407% de lucro (equity) em 2 dias.

Uma diferença importante entre Guinho_2008 e Saturno_V é que enquanto o Saturno realiza mais de 120.000 operações curtas de scalping por mês, o Guinho_2008 faz cerca de 3 operações longas por mês. Uma das implicações disso é que o Saturno tem crescimento mais suave, porém o Guinho pode ser usado em praticamente qualquer bolsa do mundo, bastando ser adaptado para isso, pois para ele não é necessário ter spreads curtos para que funcione. Outra diferença é que o Guinho usa stop loss fixo, possibilitando definir o nível máximo de perda aceitável, enquanto as versões 2.5 do Saturno e as anteriores usam outros meios para gestão de risco, e a versão 3.0 usa alguns métodos inéditos (até onde sabemos).

O Guinho_2008b em seu teste inaugural já deu um show, com mais de 400% de lucro em 2 dias apostando na queda do ouro. Há cerca de 3 semanas, um sinal do Guinho_2008 recomendando compra de ouro, postado num forum sobre investimentos, gerou 201,6% de lucro em 21 dias, e o proprietário do grupo disse que trocaria o avatar da comunidade durante 2 semanas em homenagem ao autor da dica. :-)

Tudo indica que o Guinho_2008 será um sistema extremamente promissor. Embora não tenha chegado perto do recorde de Jesse Livermore, de 560% em 2 dias, nem tenha batido qualquer recorde até o momento, ele oferece importantes vantagens no que diz respeito à maior segurança. O gráfico abaixo mostra o Guinho 2008 já se preparando para rodar na BM&F (talvez antes de 2009), com operações em ouro. Embora as cotações do ouro apresentem pequenas variações de uma bolsa para outra, as propriedades gerais desta commodity são as mesmas em qualquer mercado, por isso os testes no ouro já possibilitam antecipar aproximadamente o que se pode esperar do Guinho_2008 rodando na BM&F e na Bovespa. Considerando que na BM&F não há mesmo nível de alavancagem que existe no Forex, além de maiores spreads e menor agilidade para operações de venda a descoberto, a performance deve ser menor neste mercado. O Guinho_2008b usando o nível de risco "normal", definido por 1/3 do critério Kelly, gera cerca de 89,6% de lucro ao ano, com máximo drawdonw de -18%. Clique aqui para saber mais sobre o Guinho_2008, e veja o vídeo sobre ele.

Até o momento, o Guinho_2008b tem duas otimizações: EURUSD e Ouro à vista. Provavelmente funcionaria também em futuros de ouro, mas ainda não foi testado. Com otimizações para operar em maior variedade de ativos, poderá compensar o pequeno número de operações, pois se atuar em 100 ativos diferentes, realizará cerca de 300 operações por mês, com diversos efeitos positivos, entre os quais podemos destacar um crescimento mais suave e uma redução no máximo drawdown (devido à diversificação), além de acelerar o processo de testagem e calibração, pois passa a gerar amostras maiores de operações num intervalo de tempo menor. Talvez não haja 100 ativos na Bovespa e BM&F com liquidez suficiente para que ele possa operar em todas elas com êxito, mas se houver cerca de 10 ou 20, estes já serão suficientes para que realize 30 a 60 operações por mês.