Guinho_2008b para Forex e Bovespa

Lançamos nosso primeiro sistema automático que pode ser otimizado tanto para uso em Forex quanto para uso na Bovespa e outras bolsas. Esta versatilidade se deve ao fato de ser um acompanhador de tendências longas. Neste aspecto ele difere do Melao_Tendencia, que combina os conceitos de tendência e scalping e faz acompanhamentos curtos, muitas vezes fechando uma posição com apenas 8 pips, enquanto a cotação sobe mais de 300 pips, ao passo que o Guinho 2008b faz um acompanhamento mais eficiente e muito mais longo, muitas vezes acertando os topos e fundos com grande exatidão. Esta diferença possibilita que seja usado em mercados com spreads maiores e com liquidez menor. Ainda não fizemos testes com opções, mas as evidências sugerem que deve funcionar também neste mercado.

Por enquanto o Guinho 2008b está otimizado para rodar em EURUSD, mas brevemente será adaptado para outras divisas, índices e ativos. Este poderoso acompanhador de tendências consegue realizar mais de 70% de operações lucrativas e atinge um fator de lucro acima de 2.0. O sistema investe apenas 5% da carteira em cada operação e faz apenas uma operação de cada vez. Isso mantém o nível de risco em patamares bastante baixos. A gestão de risco se baseia no critério Kelly e adota menos de 1/3 do nível de risco considerado ótimo, portanto pode ser configurado para operar com risco até 3 vezes maior, dependendo do perfil do investidor. O sistema usa stop loss e trailing stop otimizados com base em mais de 5.000 testes e usa os demais parâmetros otimizados com base em mais de 40.000 testes.

Importante: como na Bovespa não se realizam operações automática de venda, o sistema só operaria nas compras e isso repercutiria sobre a performance.

Lucro anual médio: +89,56%
Máximo drawdown: -18,01% (maior diferença entre um fundo e um topo anterior a este fundo)
Negociações com lucro: 71,15%
Fator de lucro: 2,04 (soma de todos os ganhos dividido pela soma de todas as perdas)
Nível de risco: baixo
Estabilidade: média-alta

Clique aqui para assistir a um vídeo demonstrativo de back test em base tick-by-tick. Veja abaixo a legenda do gráfico de cotações exibido no vídeo: