O falso Santo Graal: US$ 510 milhões em 1 mês
Há poucas horas escrevi um artigo sobre as diferenças entre
back tests feitos em bases de 1 minuto e bases tick by tick, mas depois
decidi que em vez de um artigo seria melhor colocar on-line um desafio:
este expert advisor ABOMINAVEL.ex4
(*), ao rodar back tests em
bases de 1 minuto, gera lucro muito acima de 1.000.000% ao mês na
maioria dos ativos de alta liquidez, mas fica sistematicamente negativo
quando roda back tests em bases tick by tick e o mesmo acontece em tempo
real. Ele foi concebido justamente com esta finalidade, para fins didáticos,
visando exemplificar como não deve ser um expert advisor e como não
se deve fazer back tests.
(Atualizado em 28/8/2007) Na época em que o “Abominável” foi escrito, o limite máximo de lotes operados na North Finance era 500, por isso o crescimento era linear na maior parte do gráfico. Agora o limite é 10.000 lotes. Alteramos o limite de lotes e fizemos mais algumas pequenas modificações no Abominável, resultando no gráfico apresentado a seguir. O Abominável serve para mostrar, entre outras coisas, que é muito fácil fazer um sistema que ganha trilhões em bases de 1 minuto, e isso tem iludido muitas pessoas, pois ao rodar em bases tick by tick ou em tempo real, o comportamento do sistema muda completamente: em lugar de ganhar uma fortuna ele rapidamente "torra" a carteira toda.
. A nova versão do Abominável começa com uma carteira de apenas 100 dólares, em 1/1/2006, e finaliza com 509.955.540,59 dólares em 1/2/2006. Um ganho de 51.000.000.000% (51 bilhões por cento) em 1 mês, com 90,92% de negociações com lucro de um total de 2665 operações e fator de lucro 4,32.
Back test entre 1/1/2006 e 1/2/2006 em base de 1 minuto da Meta Quotes, carteira inicial de US$ 100,00:
Clique aqui para ver o relatório completo.
Clique aqui e assista ao vídeo do Abominável rodando em "visual mode".
Back test entre 1/1/2006 e 1/2/2006 em nossa base tick by tick, carteira inicial de US$ 100.000,00 (se usar carteira inicial de US$ 100,00 ele interompe logo após as perdas iniciais):
Clique aqui para ver o relatório completo.
A diferença é assustadora! Um gráfico que sugere crescimento muito consistente na base de 1 minuto revela-se sistematicamente perdedor. Sugerimos fazer download do expert, rodá-lo em tempo real e depois na base de 1 minuto de mesmo período, para comparar o desempenho.
O desafio consiste em duas partes:
1) Explicar, de forma sucinta
e correta, quais os motivos pelos quais acontece essa diferença.
As melhores respostas receberão uma base tick by tick de janeiro
de 2006, em formato HST. Não serão levadas em conta as respostas
extraídas de nossos artigos ou de outras fontes on-line. Serão
priorizadas as respostas mais coerentes e cujas explicações
sejam significativamente diferentes das convencionais, sendo especialmente
valorizadas as explicações inéditas e bem fundamentadas.
2) Deduzir aproximadamente a estratégia usada para que o sistema
tenha este comportamento de ganhar muito nos back tests de bases de 1 minuto
e perder em tempo real e nas bases tick by tick.
Cada resposta deve ter no máximo 2000 caracteres, podendo incluir
figuras, desde que o tamanho do arquivo não ultrapassa 200kb. O e-mail
para envio das respostas deve ser solicitado em nosso formulário
para contatos.
(*) Os participantes de nosso curso sobre como desenvolver sistemas automáticos eficientes recebem cópia do arquivo ABOMINAVEL.mq4, aberto para edição, bem como aprendem como evitar esse erro típico.